做期貨，交易方法與交易規則，如何完美契合？
交易的分析方法主要有基本分析和圖形技術分析兩種。其基本面分析的信息量龐大且復雜，遵循交易從簡原則，多數交易者還是比較容易接受圖形技術分析來指導自己的交易。因為圖形的波動能消化一切可變因素，且直觀、簡潔明瞭，如果再配以正確的操作方法，就可以實現穩定的投資收益。本文也是主要討論圖形分析的思維邏輯、交易方法和與之相對應的規則制定。
在投資的歷史長河中，已產生很多種偉大的投資哲學思想和技術分析理論。其中最為經典的有：道氏理論、艾洛特波浪理論、亞當定律以及K線語言等。我們的先人早已把該做的事都幫我們完成瞭，我們要做的隻是找到契合自己投資個性的方法就行瞭，即選擇一種與自己理念相一致的理論體系來作為自己的行動標準，我們才不至於失去方向和在人性的漩渦裡迷失自我。但是認識到這一點我整整付出瞭幾年的光陰，總是錯誤的認為交易肯定還有什麼更深奧的秘訣。繞瞭N個圈發現原來一些理念和方法在當初就曾聽過、讀過，隻是一直沒有引起自己的重視。
當然很多種理論知識也並不是孤立存在的，相互之間也有很強的滲透性，要融會貫通、取長補短，來指導我們的交易實踐。而圖形分析方法也同樣如此，也涵蓋很多種分析工具和方法，如：量價分析、指標分析、形態分析、線性分析、K線組合和背離分析等等。但無論哪種分析方法或風格，其關鍵點是必須認清楚自己最擅長的是哪一種？然後再制定出一系列相應的規則，也即簡單構建起瞭屬於自己的交易系統。
所以建立和測試系統是第一步，而執行系統才是最關鍵也是最難做到的一步，因為執行系統對抗的是自己的主觀情緒，需不斷的有意識的訓練自己，直至完成對人性的自我調理，最終戰勝內心的期望、僥幸、貪婪和恐懼，才算真正跨入交易的門檻。如果你還總是對抗市場或以市場為敵人，那麼隻能說明你還遠沒有入門。因為技術才僅僅是做好交易的基礎條件之一，而前後一致性的執行信念才是確保交易系統發揮作用的根本保障。
其實，不同的交易者其交易風格或方法當然也不盡相同，如有做高頻的、刷單的、日內的、量化的、套期保值的、對沖的和做程序化的等等。但對於我們一般散戶而言，常采用的幾種主流系統方法與規則的建立簡列如下：
一、短線系統模式：
思維邏輯是基於價格的修整橫向走勢。即價格經歷一段趨勢運行後開始橫向震蕩修整的階段，休整走勢也是市場構成的一部分，其運行特點是上下波動無常，但多不會離開某個形態區間。那麼主要整理形態包括：矩形、上升三角形、下降三角形、上升旗形、下降旗形、上升楔形、下降楔形和菱形等形態。當然期間的形態也會不斷轉換和相互滲透，但這並不影響我們對其形態的判斷。因為各種可能性我們都要做好相應的應對策略。
短線模式的基本規則：
1、買在形態的底部，賣在形態的頂部。即高吸低拋和低吸高拋。
2、止盈目標在形態的區間內，止損設置在形態的區間外。
3、區間操作要賣強買弱。這正好與趨勢操作相反。即在未突破形態的情況下,絕對杜絕在形態的頂部進多和在形態的底部賣空。因為行情在形態的邊緣具有極強的誘惑力，總讓人覺得價格即將突破，但在大多數情況下均是誘惑之後而急轉方向，讓不少交易者總是買在瞭最高點而損在瞭最低點，或賣在瞭最低點而損在最高點，導致來回受損被動挨打的局面，從而慢慢消耗掉交易者的賬戶資金（你可以查一下自己的交易紀律，究竟有多少次這樣的情況？這樣的錯誤今天犯、明天依然接著犯）。
4、打破形態不管何種情況都必須先執行止損，以免做震蕩而死在趨勢裡。相反很多趨勢交易者也頻繁的死在震蕩裡。
5、倉位可稍大些、因止損幅度較小，但震蕩的盈利空間與趨勢是無法比擬的，過於窄幅的震蕩也要適當規避操作，即盈虧比在低於2:1時要放棄交易。另外越到震蕩周期的後期越要降低交易頻率和減少操作倉量，因為無論橫盤多久真正的突破終會發生。
6、拒絕主趨勢的反向突破的追單，因為這多為假突破。相反當價格再次回到形態內時反倒是順主趨勢建倉的最佳時機，特別是在價格觸及重要的均線和支撐或阻力位時，順大勢建倉的成功概率會更高。
7、震蕩行情同趨勢一樣也永遠隻有一個最高點和最低點，此震蕩點若沒有量的配合很難真正逾越，做突破時若隨後價格再次收盤落在形態內說明震蕩仍沒結束，需堅決執行突破單的止損並繼續堅持區間操作的策略。當然如果資金量大分批佈控的策略除外。
8、在震蕩區間的中間部位不做任何方向的開倉動作，隻作處理已有頭寸的考慮。因為中間段位設置止損難度大，盈利空間也太小，而價格的運動方向更難確定，忽上忽下的擺動將嚴重影響交易者的情緒穩定，從而使操作變形。
9、短線多為日內交易，一般不考慮隔夜倉。即使留倉：一要輕倉，二要留順主趨勢的倉位留倉，以規避可能隔日跳空的系統性風險。
10、不同周期圖表震蕩周期和幅度也不同，要根據同一周期的圖表做策略計劃。
嚴格遵循以上10項細則是做好震蕩的根本保障。但更多時候震蕩行情正是趨勢交易者所規避的。可對於資金量小和抗風險能力差的交易者反倒是不錯的交易機會，因為震蕩區間持續周期較長且擺幅相對穩定。如果交易者操作方法掌握得當的話將能獲得可觀的收益。但前提是你必須學會分清行情結構，辨別趨勢和震蕩的發生、延續和結束。
二、波段系統模式：
經典的理論代表是艾洛特的波浪理論。他對股票市場行為理論是革命性的。《艾洛特波浪理論》一經出版就風行全球，更被紐約證券學院尊稱為“艾洛特波浪研判的世界領袖”。
波浪理論總體來說就是牛市上升五浪、下降三浪；熊市下降五浪、上升三浪。五浪中的第一浪、第三浪和第五浪是主推浪，第二浪和第四浪是回調浪。ABC三浪稱為調整浪。可總稱為8浪機構。
波浪理論的數浪規則：
1、第一浪必須自己作為一個驅動浪或者一個引導傾斜三角形的形態。
2、第二浪可以是任何調整浪形態，除瞭三角形。但聯合調整浪中的最後一浪可以是三角形。
3、第二浪的回撤不能超過第一浪的100%。
4、第三浪必須是驅動浪，且在價格上必須長於第二浪。
5、第四浪可以是任何的調整浪形態，但不能與第二浪重疊（分享相同的價格空間）。
6、第五浪必須是一個驅動浪，或者一個終結傾斜三角形的形態。
7、第五浪在價格上必須至少是第四浪的70%，即使失敗也是如此。
8、第三浪從來不是最短的（在用價格衡量第一浪到第五浪時）。
9、修正浪的C浪通常比浪A幅度大，基本上為浪A的1.618倍（成黃金比率關系）。
10、修正浪的B浪也叫“多頭陷阱”，基本屬於主力的逃生浪，無論表現多麼兇悍。
以上是波浪理論的最基本知識，更詳盡的知識點可細讀《艾洛特波浪理論》著作。那麼懂得瞭波浪理論的數浪規則我們就很容易的參與波段交易的策略制定，其特點是具有清晰的出入場段位和目標位，任何一浪都可參與交易，盈虧比一般都在1:5以上。與趨勢交易結合運用更能合理的規避資金曲線的大幅回撤。
當然，具體的交易細則必須再結合自己的交易特點精簡制定。任何系統和方法都不能生搬硬套，因為那是別人的東西，別人使用可以賺錢，用在自己身上也許就變成瞭虧錢的系統。因為系統方法它不是一成不變的數學公式，交易系統必須適合自己的性格特點、交易風格和行為習慣，必須經歷交易者自悟自證的過程。
三、趨勢系統模式：
趨勢系統遵循的理論基礎是道氏理論。道氏理論的核心內容包括：三大假設、三大公理和五個定理。這是每一位交易者學習趨勢交易的信條，也為每一位交易者打下瞭堅實的理論基礎。道氏理論最偉大之處就在於他寶貴的哲學思想，這是他的全部之精髓。但如果把道氏理論簡單的認為是一種預測工具，那是對道氏理論的錯誤認識，所有的預測隻是用來驗證的。
也就是“確定性”隻是個預測的假設，要用‘不確定性’來進行求證。
趨勢的形態特征是趨勢通道。上升通道的確立是通過一系列更高的高點和更高的低點測試成立的；下降通道的確立是通過一系列更低的高點和更低的低點測試成立的。趨勢一旦形成，較長一段時間內價格將沿著通道自動運行，直至通道遭到破壞。
根據道氏理論的趨勢反轉定義：一、價格不再創新高；二、趨勢線的破位；三、價格突破前一整理平臺的低點或高點。當然三個條件的發生次序並不是一成不變的，滿足其中一個或兩個隻能作為正常的技術調整對待，若同時符合這三個條件即確認趨勢已經發生改變。此時交易者要做好調整大格局交易策略的準備。適時要進行減倉或清倉和重新反向佈局的思維轉變，具體方法可再結合自己的趨勢系統規則執行。牢記執行規則隻有100%，因為無論你贏多少次，穿倉一次就夠瞭。返過來理解，我們大多數的止損就是為瞭防止一次意外的發生。這是一個交易者在市場中得以生存下去的基礎。當你的行為在危及到生存，還談什麼理想抱負？
趨勢交易的基本原則可用8個字來概括：順勢、止損、規則、執行。
趨勢交易的基本規則：
1、趨勢交易是‘買強賣弱’。隻在強勢品種上做多；在弱勢品種上做空。
2、策略上采用輕倉大止損原則。
3、資金管理原則：首次試探性倉位規模一般不超總資金的10%-15%，止損設置的容忍度較寬松，但再大也有個極限，不然就等於沒有瞭止損。一般設置在前高或前低的外側，或單倉風險不超總資金2-3%，這個可根據自身的承受能力而定。
4、入場方式主要有兩種：一是突破入場；二是反彈或回踩在阻力位或支撐位擇機入場。其它機會一律不考慮建趨勢單倉位。
5、隻在試探倉產生浮盈的前提下進行加倉，禁止加死碼攤平成本。加倉規模不超總資金的30%。止損設置同首倉位一並調至新的移動止損點（這樣即使趨勢跟蹤失敗，首倉的盈利也基本相抵加倉止損的損失，這是趨勢交易立於生存的根本）。
6、拋棄想贏怕輸的思維。如果趨勢並沒有發生改變，要牢牢守住倉位，能多久就多久（可適時遠離市場，不要讓日間雜波影響自己的情緒，更要拋棄臆想和主觀判斷，隻相信自己的系統，不要受任何外部因素的幹擾）。
7、交易周期起碼以日線以上周期為策略依據。小時周期隻在出入場具體點位時做參考。因為在小周期裡做趨勢操作成功概率將大為降低，這會消耗自己的賬戶資金和摧毀你對系統的信心，更不利於100%的執行系統條件。
所以，無論我們選擇哪種系統模式，其一，方法必須與規則相匹配；其二，系統的價值體現在前後一致性的執行上。這是把系統運用到極致的基礎，這不僅是一種技能，更要上升為一種信念。
其實，市場本身也並不復雜，復雜的是交易者自身的主觀情緒和臆想。如果你覺得市場很復雜，就說明你的思維還很混亂；如果你的思維已很清晰，那它就變得很簡單。交易也就像吃飯、睡覺、呼吸一樣輕松自然。
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