交易本質上是一場概率遊戲
期貨交易本質上是一場概率遊戲，簡單來說，就是在積極參與大概率事件的同時，努力防范小概率事件，通過基本面分析來發現大概率事件，利用技術分析來尋找參與大概率事件的時機，結合資金管理來防范小概率事件的發生。
交易中最可怕的事情不一定是虧損，而很有可能是獲得盈利。錯誤的盈利和正確的虧損才是最可怕的事情，因為前者可能使你固守錯誤的交易方法，而後者可能讓你放棄正確的交易理念。這兩種錯誤都會給你帶來殘酷的交易結果。因此，樹立正確的交易理念對交易者的長期成長和進步是十分必要的。
賭場裡的老虎機
假設你在某個賭場裡玩老虎機，每局的成本是 100 元，一共可以玩10局。如果你在第一臺老虎機上獲勝的概率是40%，在第二臺老虎機上獲勝的概率是 60%，那麼你會選擇哪一臺呢？許多人可能會不假思索地選擇第二臺，這也是一些期貨交易者容易忽略的一個問題：那就是每贏一局可以得到多少錢？
如果這兩臺老虎機的收益狀況不同，你在第一臺老虎機上贏一次可以獲利 300 元，在第二臺老虎機上贏一次可以獲利 150 元，那麼情況就發生變化瞭。10 局之後，你可能會在第二臺老虎機上輸掉 100元，而在第一臺老虎機上贏瞭 200 元。通過這個老虎機的遊戲，我們從中可以得出這樣一個結論：勝率高未必賺錢，勝率低未必虧損。
與老虎機的玩法相似，期貨交易也是概率的遊戲。交易者每天都要上網查找與市場相關的各種信息並進行解讀，同時不斷學習各種技術分析方法或者基本面分析方法。他們投入如此多的精力，最終的目的都是為瞭對市場走勢做出準確的預測，從而通過提高交易的成功率來獲利。然而，市場往往是無法準確預測的，這也是金融市場的風險所在。
那些試圖通過提高預測成功率來實現盈利的交易者，就像是認為在第二臺老虎機上能夠賺錢的賭徒一樣。其實，從長期來看，如果一個預測系統的準確率能夠明顯高於隨機買賣的成功率，那麼就可以認為這是一個有效的預測系統。假設你的預測成功率已經達到瞭 60%甚至更高，接下來你就會面臨與玩老虎機時一樣的問題：你能在交易中獲利多少？
當你在玩老虎機時，這些老虎機的生產廠傢基本上已經設置好瞭勝率和賠率。例如，每吞進去 600 元，才會吐出 150 元。所以在這場遊戲中你已經失去瞭優勢，也就是說，在概率公平而且得以實現的情況下，你需要連續投入6次100元，老虎機才會吐出150元，對你來說將會損失450元。
所以說老虎機玩得越久，輸得錢就會越多，因為老虎機內置瞭一套期望值為正的交易系統，而你擁有的是期望值為負的交易系統，對那些企圖通過玩老虎機來實現財務自由的賭徒來說，他們其實是在給賭場交“智商稅”。
期貨交易的本質
與老虎機不同，期貨交易雖然同樣是概率的遊戲，但其公平性在於勝率是不確定的，是由交易者自己判斷的；而賠率是由交易者自行設定的。期貨交易的本質就是概率遊戲，簡單來說，就是在積極參與大概率的同時，努力防范小概率事件發生，通過對基本面分析來發現大概率事件，利用技術分析來尋找參與大概率事件的時機，結合資金管理來防范小概率事件發生。
想要在這場概率的遊戲中取得最終的勝利，交易者必須要兼顧勝率與賠率。
第一，勝率優勢。為瞭在期貨交易中獲得勝率優勢，有的交易者采取瞭基本面分析法，通過市場之外的信息數據來預測未來市場的走勢；
有的交易者采取瞭技術分析法，利用市場提供的相關交易數據來預測市場未來的走向；還有的交易者將基本面分析與技術分析相結合來預測市場未來的方向。然而，無論采取何種方法，市場都是不可能被準確預測的，都有可能發生黑天鵝事件。
雖然交易者無法做到準確預測市場的漲跌，但是利用科學的分析方法，是可以提高交易過程中判斷的準確率的，隻要這個準確率超過 50%，從長期來看，你就擁有瞭一套不錯的預測方法。
第二，賠率優勢。期貨交易中提高賠率最有效的方法是，當交易者判斷對趨勢時，不要過早瞭結自己的頭寸，而是要通過讓利潤奔跑來增加自己的盈利。
相反，當交易者對趨勢判斷錯誤時，需將每次虧損的金額限制在最小范圍內，也就是防范小概率事件發生。其實，獲得賠率優勢的核心在於資金管理，而資金管理又分為兩個重要部分：頭寸管理和風險控制。
所謂頭寸管理，就是在做對方向的時候確保投入足夠資金，並取得相應回報。所謂風險控制，就是在做錯方向的時候確保及時退出，避免虧損無限制擴大。
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