量化交易中的比較法和疊加思想
量化交易作為金融投資市場的一個交易工具，憑借著在交易過程中的巨大優勢，正被更的人接受和認可。但由於能力和精力的局限性，很多人並沒有真正發揮這個堅實平臺的力量。眾所周知，在不同的時間段，每種商品采取不同的交易策略，會產生不同的交易結果。同樣，在同樣的交易策略下，改變參數也會產生不同的交易結果。所以將不同的交易品種，不同的交易策略進行對比疊加是非常重要的。在此基礎上，根據投資者對風險承受能力的不同要求，比較疊加找出不同交易策略的特點，建立相同的目標收益率。使用交易策略不僅可以優化投資策略，還可以使投資組合達到最佳回報效果，最小化風險。下面從不同角度介紹一些比較疊加的方法。
第一部分，量化交易：縱向比較與疊加
第一，時間的比較和重疊。
在量化交易中，許多策略是在一個周期級別內設計的。周期級別可以定義為幾天、幾個小時或幾分鐘。所以如果使用趨勢交易策略，可以以當日、周甚至月為交易周期，通過反復測試比較不同的交易周期，找到適合交易的品種。同時可以考慮交易品種的周期疊加，即一個品種在長線操作時，可以進行等倉的中短期操作。
長期疊加可以從以下幾個方面優化程式化交易策略:一是采取長短期疊加的操作策略，同時把握長期趨勢，兼顧短期趨勢，優化戰略收益態勢；第二，在長期和短期操作方向相同的情況下，可以認為確認瞭趨勢，加倉可以獲得更高的收益。當長期和短期操作方向不同時，如果隻是趨勢的調整，可以提高收益，如果的確是方向發生瞭反轉，可以及時規避風險。
第二，策略的比較和疊加。
在選擇交易策略時，我們經常會考慮很多因素:總收益、風險系數、最大損失、準確性等，但這些並不能優化所有指標。比如面對一個不夠精準，單筆損失較大，但其他指標表現良好的量化策略，完全放棄肯定是最壞的選擇。如果能把所有指標疊加在一起，就能提高策略的成功率，減少錯誤交易的次數。例如，兩種策略的錯誤率為40%，兩個系統驗證的聯合操作可以將錯誤率降低到16%。其實我們使用的基於技術指標的量化策略都是策略的疊加，疊加策略也起到瞭投資多元化、降低風險的作用。
第二部分量化交易：橫向比較和疊加。
第一、市場對比和重疊。
首先，分析不同市場之間的相關性。
其次，將不同市場的相關性分析用於比較和重疊市場。高度相關的市場信號可以作為判斷方向的依據，提高操作準確性和盈利能力。
第二、不同品種間的比較和重疊。
品種相關性分析。
當不同品種具有高度的相關性時，它們同時保持相同的分佈。在持倉管理上，要註重資金的管控，盡可能避免系統性風險，適當減少相關品種的持倉。
因此，在量化交易的強大平臺下，通過各種方式的比較和疊加，可以優化程式化交易的過程和結果，完善交易系統。單品種交易的準確性和盈利性大大提高。
相關新聞
-
北向資金掃貨43億元! 除瞭茅臺, 還有這些股票被搶購
12月23日，A股三大股指集體收漲，創業板指漲超1%，近70隻個股漲超9%，HIT電池、農業、汽車整車等板塊漲幅居前，註冊制次新、醫藥、遊戲等板塊跌幅居前。 據21投資通智能監測，昨日，北向資金凈買入43.39億元，其中滬股通凈買入24.56億元，深股通凈買入18.83億元。 增持電子元件，減持傢電行業 從凈買入金額來看，北向資金增持瞭44個行業，其中電子元件居首，凈買入金額達10.58億元，其次是輸配電氣行業，凈買入8.79億元。 北…
-
招行信用卡將對240億逾期進行強催！
疫情陰霾籠罩下的2020，信用卡逾期率一度達到歷史新高，給很大一部分的持卡人和銀行雙方都造成瞭很大的困擾。 截至本年度9月底，招行信用卡貸款不良率1.78%，比上年末提高0.43個百分點。百分點雖小，但也給銀行將造成巨大的不良貸款金額。 在貸款金額不斷增加的情況下，銀行試圖加強催收力度，以達到控制不良增長率的趨勢。 不少持卡人反映最近陸續收到招行的催收通知，更有甚者還收到瞭律師函，銀行最近采取的一系列動作，正在釋放著將不斷加強催收力度的…
-
醫療器械：無懼大跌，被主力不斷加倉！龍頭股票有哪些（附股）
最近股市連續調整，很多股民朋友都陷入瞭選股難題。俗話說的好，漲時重勢跌時重質，越是下跌的時候越能檢驗板塊成色，在多數板塊被資金拋售出逃時，唯獨醫療器械板塊卻是被北向外資連日不斷加碼，究竟是什麼原因導致該板塊被機構看好？ 一、醫療器械的機構邏輯？ 1、疫情過後迎來醫療器械發展的春天 ，眾所周知，今年是特殊的一年，疫情驅使我國完成高端醫療裝備的補短板，加快關鍵核心技術攻關，實現高端醫療裝備自主可控。 2、醫療“新基建”會是後疫情時代的投資機…
-
新華社：比特幣等作為虛擬商品買賣，普通民眾有參與交易的自由
新華社：若隻把比特幣等作為虛擬商品買賣，普通民眾在自擔風險前提下，有參與交易的自由 新華社《新華視點》欄目6月2日發表文章稱，新華社近日連續發文緊盯“幣圈”那些事，目的在於不能讓“空氣幣”收割瞭群眾的血汗錢。報道收到瞭良好的傳播效果，不少人從中看清瞭虛擬貨幣交易炒作的“門道”，諸如狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣等“空氣幣”如空氣一般，看不見、摸不著，沒有實物依托、不具備應用價值。這樣的投機炒作標的一旦價格崩盤、潮水退去，帶給投資人的隻有巨大損…
-
ADP就業人數不及預期 紙黃金回調借力再漲
今日周四（12月3日），紙黃金早間開盤於384.94元/克，目前短線金價穩定上調走勢，截止目前，黃金暫報385.37元/克，漲幅0.13%。 消息面，美國眾議院議長佩洛西與參議院民主黨領袖查克·舒默呼籲立即磋商經濟刺激方案，並且應該以9080億美元的兩黨提案作為談判基礎。 美國11月ADP就業人數公佈，錄得30.7萬人，不及預期的41萬人，且創下自5月份就業復蘇開始以來的最小增幅；前值由36.5萬人上修至40.4萬人。 紙黃金4小時周期…
-
A股為何突然出現暴力拉升 ？
新的一周又到來瞭，今天A股表現非常霸氣，三大指數全線高開高走，出現大漲走勢。至上午收盤，三大指數全部收漲，其中，上證指數漲2.27%，深證成指漲2.39%，創業板指漲2.99%。 從盤面看，上漲個股3742傢，下跌個股224傢，漲跌比超16倍，呈現為普漲格局。漲停個股61傢，有一定的賺錢效應，跌停個股僅有3傢，當前市場拋壓較輕。 從板塊上看，電氣設備、計算機、半導體、證券等板塊全面大漲，漲幅超過2%的板塊有34個，全市場沒有一個行業板塊…
-
光刻膠市場不斷擴容，國產化率提升空間大！
光刻膠是利用化學反應轉移圖像的媒體。光刻膠又稱光致抗蝕劑，由主要成分和溶劑構成.根據富士經濟數據，光刻膠主要使用的溶劑為丙二醇甲醚醋酸酯（PMA），占光刻膠含量約為80%-90%。主要成分包括樹脂、單體、光引發劑及添加助劑四類，其中，樹脂含量約占主要成分的50%-60%，單體含量約占35%-45%（龐玉蓮，《光刻材料的發展及應用》）。根據前瞻產業研究院數據，2018年全球光刻膠市場規模約87億美元，2010年至今，年均復合增長率（CAG…
-
這次基金大跌可是一個好事
昨天的基金比股票還刺激，我持有的基金普遍大跌，券商在過年時候喊的開門紅、紅包行情等都沒看到，這一天的跌幅是我買基金以來跌幅最大的一天之一，去年9月份也有一天跌的很慘，2015年的時候也是跌的很慘，這次急跌把年前那段時間的漲幅全都給吃掉瞭。 不過現在基金大跌可是一件好事。 首先是股票基金大跌意味著股票調整，前期機構抱團股票漲勢太猛，也積累瞭很多的風險，現在進行調整，為一下階段的蓄力做好準備，如果一直漲，後面新來的基民可能沒辦法上車瞭，昨日…
-
大起大落, 比特幣再創歷史新高, 一度升至 50000 美元/枚上方
IT之傢 2 月 16 日消息 隨著加密貨幣的熱潮，比特幣在兩個月以來漲幅誇張，今日午間一度沖上 50000 美元關口，再創歷史新高。截止發稿，現報 49627.80 美元 / 枚。 IT之傢提醒，2020 年下半年以來，比特幣價格上漲的速度超乎想象，在農歷春節期間一度逼近 5 萬美元大關。然而，僅僅幾天之後，比特幣價格又快速下挫，在 2 月 15 日失守 46000 美元關口，大量散戶因此暴倉。
-
經濟刺激方案推行遇阻 現貨黃金探頂回調
周四，目前盤內現貨黃金沖高1837美元/盎司一線之後，因為刺激法案再度被否，金價出現回調，暫時看1832美元/盎司附近整理。 基本面上看，美國眾議院與參議院領袖聯手呼籲立即磋商經濟刺激方案，顯示出瞭放下分歧，推動刺激方案進行的態度。受此影響，盡管昨日美債收益率攀升打壓黃金，黃金價格也依然堅挺上漲。 今天黃金早上1826直接做多，最低回踩就是1825.9美元一線，多到最低點，目前大漲到瞭1837美元上方，4H圖60日均線會上穿過去都已經兌…
轉載請註明出處： 量化交易中的比較法和疊加思想 - PUA台灣