量化交易中的比較法和疊加思想

量化交易中的比較法和疊加思想-圖1

量化交易作為金融投資市場的一個交易工具,憑借著在交易過程中的巨大優勢,正被更的人接受和認可。但由於能力和精力的局限性,很多人並沒有真正發揮這個堅實平臺的力量。眾所周知,在不同的時間段,每種商品采取不同的交易策略,會產生不同的交易結果。同樣,在同樣的交易策略下,改變參數也會產生不同的交易結果。所以將不同的交易品種,不同的交易策略進行對比疊加是非常重要的。在此基礎上,根據投資者對風險承受能力的不同要求,比較疊加找出不同交易策略的特點,建立相同的目標收益率。使用交易策略不僅可以優化投資策略,還可以使投資組合達到最佳回報效果,最小化風險。下面從不同角度介紹一些比較疊加的方法。

第一部分,量化交易:縱向比較與疊加

第一,時間的比較和重疊。

在量化交易中,許多策略是在一個周期級別內設計的。周期級別可以定義為幾天、幾個小時或幾分鐘。所以如果使用趨勢交易策略,可以以當日、周甚至月為交易周期,通過反復測試比較不同的交易周期,找到適合交易的品種。同時可以考慮交易品種的周期疊加,即一個品種在長線操作時,可以進行等倉的中短期操作。

長期疊加可以從以下幾個方面優化程式化交易策略:一是采取長短期疊加的操作策略,同時把握長期趨勢,兼顧短期趨勢,優化戰略收益態勢;第二,在長期和短期操作方向相同的情況下,可以認為確認瞭趨勢,加倉可以獲得更高的收益。當長期和短期操作方向不同時,如果隻是趨勢的調整,可以提高收益,如果的確是方向發生瞭反轉,可以及時規避風險。

第二,策略的比較和疊加。

在選擇交易策略時,我們經常會考慮很多因素:總收益、風險系數、最大損失、準確性等,但這些並不能優化所有指標。比如面對一個不夠精準,單筆損失較大,但其他指標表現良好的量化策略,完全放棄肯定是最壞的選擇。如果能把所有指標疊加在一起,就能提高策略的成功率,減少錯誤交易的次數。例如,兩種策略的錯誤率為40%,兩個系統驗證的聯合操作可以將錯誤率降低到16%。其實我們使用的基於技術指標的量化策略都是策略的疊加,疊加策略也起到瞭投資多元化、降低風險的作用。

第二部分量化交易:橫向比較和疊加。

第一、市場對比和重疊。

首先,分析不同市場之間的相關性。

其次,將不同市場的相關性分析用於比較和重疊市場。高度相關的市場信號可以作為判斷方向的依據,提高操作準確性和盈利能力。

第二、不同品種間的比較和重疊。

品種相關性分析。

當不同品種具有高度的相關性時,它們同時保持相同的分佈。在持倉管理上,要註重資金的管控,盡可能避免系統性風險,適當減少相關品種的持倉。

因此,在量化交易的強大平臺下,通過各種方式的比較和疊加,可以優化程式化交易的過程和結果,完善交易系統。單品種交易的準確性和盈利性大大提高。

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