1550傢銀行壓力測試壓力結果: 在極端沖擊下21傢未通過

中國人民銀行在11月6日發佈的《中國金融穩定報告(2020)》中,給出瞭一年一度中國銀行業壓力測試結果。

受新冠肺炎疫情影響,2020年國內經濟下行壓力加大,銀行信貸資產風險上升。在充分考慮疫情對經濟不利沖擊的基礎上,中國人民銀行選取1550傢銀行業金融機構開展壓力測試,將測試窗口延長至3年,設置極端壓力情景,增加受疫情沖擊較大領域測試內容,充分評估銀行體系在多種“極端但可能”不利沖擊下的穩健性狀況。

具體來說,1550傢參試銀行,資產規模合計占銀行業金融機構資產規模的78%,包括瞭6傢大型商業銀行、12傢股份制商業銀行、98傢城市商業銀行、534傢農村商業銀行、268傢農村信用社、8傢農村合作銀行、573傢村鎮銀行、12傢民營銀行和39傢外資法人銀行。

測試的內容包括償付能力宏觀情景壓力測試、償付能力敏感性壓力測試和流動性風險壓力測試。償付能力宏觀情景壓力測試設置輕度、中度和極端三個壓力情景。

宏觀情景壓力測試結果顯示,30傢參試銀行整體抗沖擊能力較強。30傢參試銀行整體資本充足水平較高,總體運行穩健。

截至2020年第一季度末,30傢銀行整體資本充足率15.07%。輕度沖擊下,2020年末資本充足率降至13.12%,2022年末升至14.01%;中度沖擊下,2020年末資本充足率降至12.69%,2022年末升至12.97%,均高於10.5%的監管要求,表明30傢參試銀行整體對宏觀經濟沖擊具有較強的抵禦能力。在極端沖擊下,30傢銀行整體資本充足率在2020年末將大幅降至9.61%,在不考慮外源資本補充的情況下無法滿

足監管要求。

其中,參試銀行個體風險抵禦能力有所差異。

在輕度、中度、極端沖擊下,2020年末分別有10傢、13傢、21傢銀行未通過測試,經由兩年的利潤留存補充資本,2022年末輕度和中度沖擊下未通過測試銀行傢數將分別降至4傢和8傢,極端沖擊下,未通過測試的銀行僅靠利潤留存無法滿足資本充足率的監管要求。若不考慮2.5%的儲備資本要求,在輕度、中度和極端沖擊下,2020年末未通過測試的銀行傢數將分別降至2傢、5傢和15傢。

結果同時顯示,信用風險是影響參試銀行資本充足水平的主要因素。在輕度、中度、極端壓力情景下,參試銀行貸款質量將惡化,不良貸款率大幅上升。

若不考慮不良貸款處置,在輕度沖擊下,2020年、2021年、2022年末不良貸款率升至4.90%、5.49%、6.73%;在極端沖擊下,未來三年末不良貸款率升至10.65%、12.45%、13.36%。銀行需增加貸款損失準備計提,資本充足水平將受到較大影響。

在敏感性壓力測試方面,結果顯示,大中型銀行對整體信貸資產質量惡化的抵禦能力較強,部分中小銀行的抵禦能力較弱。

其中,30傢大中型銀行,在整體信貸資產風險壓力測試中,整體資本充足率均滿足10.5%的監管要求,有較強的信貸風險抵禦能力。1520傢中小銀行現有撥備和資本水平可支撐其整體不良貸款率上升4.55個百分點至7.54%,仍可達到撥備覆蓋率100%、資本充足率10.5%。

1550傢銀行壓力測試壓力結果: 在極端沖擊下21傢未通過-圖1

此外,疫情對部分行業影響較大,對參試銀行資本充足水平造成一定負面影響。

壓力測試結果顯示,若全部中小微企業不良貸款率上升400%,參試銀行整體不良貸款率升至5.28%,資本充足率下降至12.44%,下降2.29個百分點。

此外,報告指出,客戶集中度、表外業務、地方政府債務、房地產貸款等領域風險值得關註。

1550傢銀行壓力測試壓力結果: 在極端沖擊下21傢未通過-圖2

在考察未來7天、30天和90天三個時間窗口下,壓力因素對銀行資產負債現金流缺口的影響的、流動性風險壓力測試中,參試銀行流動性整體充裕,1550傢參試銀行輕度和重度壓力測試通過率分別為94.90%和91.87%,較2019年分別上升2.59和5.45個百分點。

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