研究上千做單指標，得出交易八大結論
大約在十五年前，我對指標狂熱癡迷，早期花瞭四五年，多少個日夜，挑燈夜戰，收集瞭2000多個指標，最/後研究來研究去，得出一個結論：任何指標的變化，離不開價與量。透過現象看本質，簡單的就是最/好的，也是最真實的。
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下面談論當年思考的成果，也包括現在的認知：
一：指標是因果顛倒，不能從果推演因
從邏輯上看，指標是有價G計算而來的，均線是一些日子的平均價G，y=f(x),其他指標又主要是基於均線而衍生出來的，表明價G在先，價G是因子X，指標在後，是結果Y，所以指標和價G之間並沒有邏輯因果關系，相反是果與因的關系。
價G導致瞭指標，而非指標導致瞭價G，所以指標的是否金叉 ，與未來的價G走勢之間並沒有因果關系。
隻有價G先上漲，金叉才會發生，而不是金叉先發生，才會導致價G上漲；以均線為例，均線是跟著價G走的，滯後於價G，隻有價G先上漲，均線才會上彎，價G下跌，均線才會下彎，價G是拉著均線走。
所以指標的走勢，和行情未來的漲跌沒直接的關系，沒有內在邏輯，沒有因果，價G是因，指標是果，用價G算出來的指標都是對過去的描述，而過去的描述是無法來判斷未來的，因此沒辦法用均線等指標判斷下一步是趨勢，還是震蕩。
所以那句真理就一句空話，就如同狗不斷地跑，要咬自己的尾巴，永遠咬不到。
二：指標復雜的運算隻能帶來參考性的下降，離本質越近，參考性越強
價的表現形式就是K線，量的表現形式就是VOL。這是本質、它是赤luoluo的，也是最真實的，任何指標的延伸都以此為基礎，延伸越復雜，離本質越遠，越無效。
K線與VOL就如一個lou體女人，其它指標公式就如她的衣服、化妝，最/後進行整容，所以指標公式很容易失去她的本性，變成一個虛假的東西。Luo K線和量就完全夠瞭。
以MACD為例，從價GC延伸出兩條均線MA，再從兩條均線延伸出其差值DIFF，再從其差值延伸到平均差值DEA，再延伸到DEA與DIFF的2倍差，從而得出的經典指標MACD，作一個數學計算：如果每次延伸的參考性是90%，MACD延伸5次的參考率為：0.9的5次方；最終的參考性是59%！
然而我所收集的指標中，有很多從MACD延伸出的指標，更多的指標延伸幾十次、上百次，其參考性可想而知。
三：趨勢是我們唯/一的參考，指標的重/心應在趨勢判斷，而非買賣點
做交易這麼多年，大傢都是在牛市贏利，熊市中回吐，最終總體虧本。我們有那麼多的指標，那麼多所謂極/品、跟莊、資金等漂亮指標，然而絕大部分人仍然會吐出本應該有的利潤。
所以我認為，關健點在於：看清趨勢，在趨勢向好時，我不管你怎麼騙我，我不出，在趨勢變壞時，不管你怎麼忽悠，我就是不進。
趨勢不是以個人的意志為轉移的，沒有人能夠抵擋住趨勢，好比社會的發展，不是以個人意識為轉移的。趨勢是一種必然，我們為什麼放棄必然的趨勢，而去追求那些不確定的偶然買賣點呢？
四：有沒有一招鮮、能獲得穩定盈/利的指標
我們搞指標的人，每個人的電腦裡都有大量的指標，少則上百，多則上千，都渴望尋找穩定盈/利的指標，但是很遺憾，沒有；也可以告訴你，沒有，過去沒有，未來也不會有。
因為自從誕生計算機以來，全世界的計算機都在日夜不停地掃描，測試各種各樣的指標，開發各種各種各樣的指標，如果有這樣的指標，那麼機器就可以幹瞭，那麼最牛的交易員就是學計算機的人編寫個程序瞭，全世界的程序員都編寫同樣的程序，都用同樣的系統，那麼誰還會虧錢？大傢都賺錢瞭，就違背瞭負和遊戲的原則，即隻能少部分人賺錢，這是悖論，所以世界上不可能存在能獲得穩定盈/利的指標。
五：同時參考許多的指標，是沒有意義的
許多人想尋找到幾個指標的共振，即當多個指標同時發出一個信號，則這個信號的成功率應該較高。
共振是要求兩個條件不具有相關性，具有獨/立性，如果兩者都具有強的相關性，同時漲，這個條件出現漲勢信號，那個條件也大概率出現瞭漲勢信號，則此時的兩個條件是重疊的，其實本質上還是一個條件，並非共振。
例如，影響一個農產品價G的因素有多個，比如供需、庫存、政策、天氣等，存在相對的獨/立關系，每一個因素都和價G有因果關系，所以當這麼多的因素同時共振，供不應求、庫存逼近歷史低位、災害影響農產品的生長、限/制該農產品的進口，這麼多獨/立的因素都支持看漲，則該農產品暴漲的概率肯定很高。
指標的共振是虛假的，因為：絕大部分指標都具有很強的相關性，這些指標的背後邏輯是一樣的，都是從均線衍化而來，而均線又是基於價G的變化，並不是獨/立關系，所以一個指標發出信號，那麼與此同時，前後1-2日，其他指標也會先後發出信號，當價G不斷上漲的時候，肯定會拉著均線上走，拉著MACD金叉，拉著KDJ金叉，拉著佈林帶上漲，所以這些指標都看漲，其實沒什麼意義，不能明顯提高成功率，隻能說，當價G出現瞭某個趨勢，同時帶動瞭多個指標的震動，本質上還得看價G本身是否上漲。
所以一個指標發出信號，和多個指標發出信號，效果差不多，並不能明顯提高多少成功率。
六：指標隻是參考，主力可以逆向操縱指標
交易的參與者是人，所以就有瞭太多的不確定性，誰說KDJ高位si叉就一定下跌？誰說RSI高位就到頂？還有MACD背離、KDJ背離等，主力一倒倉，就顯示主力減倉瞭，更不要說用我們自創的指標瞭。
請大傢記住，指標隻是參考，反指標操作的行情，大大的存在。
在此，我們要明白，市場參與者的目的是什麼，所有參與資本市場的資金均具有很強的功利性，大傢來都是為瞭賺錢的，大資金當然是為瞭賺更多的錢，大部分投資者均以博取差價為目的。這裡就有問題瞭，所以就有瞭震蕩，有瞭冼盤，有瞭沖高回落等等，一切目的就是為瞭洗掉你，利用指標來洗。
七：用指標背離做單，等於找si
大部分人深陷纏論的誤區之中，喜歡用MACD背離去做單，這無異於等於找si。無論什麼理論，無論他說的多麼漂亮，說的多麼動聽，畫的餅是多麼好看，隻要是逆勢的，基本上都是難以盈/利，很容易虧損，而且虧損很大。順勢才是第/一。
這是為什麼呢？因為：
1、背離之後再背離，呈現多次背離，背離導致轉勢的成功率很低
我們知道，在趨勢中最流暢的行情中，或者大行情中，行情的漲勢可以一直保持比較快，均線、MACD/KDJ等指標就容易出現背離之後繼續背離，牛市中，超買之後繼續超買，再超買；熊市中，超賣之後繼續超賣，再超賣。鈍化瞭可以再鈍化，3次背離之後還可以有3次背離，例如日K上發現頂背離，你做空，行情卻一直漲，出現二次背離，心想差不多瞭吧，再做空，行情又繼續上漲，出現三次背離，你逆勢操作，賬戶早虧的啪啪瞭。
2、背離瞭，但每次背離持續的時間是不定的，可以持續三五日，也可以持續幾個月
假設行情要轉勢或調整，但是行情不是出現背離，就馬上轉勢或調整的，這段背離可以持續三五日，也可以十天半個月，甚至幾個月。
我們知道，在行情漲速比較快的情況下，行情是容易出現背離的，在這一行情快速的階段，每日行情平均運行的幅度大，就不要說背離持續一兩月，就是背離持續一個星期，價G就可能延續趨勢方向前進瞭較大距離，比如對於期/貨，一個星期，價G漲幅5-10%，30%的倉位，止損的話，回撤總資金的15-30%；對於股票，漲幅20-50%，回撤總資金的20-50%。
如果你簡單根據背離，去做空，你的止損該有多大？盤中的賬戶回撤就較大瞭，而且背離還可以持續一兩個月，你豈不是要爆倉？何況在一波趨勢中，很可能要背離三次以上，你的賬戶就會損失殆盡。
八：光有指標，還遠不夠，還要配合正確的交易理念、入倉時機和止損理念
我想說一下，均線是最簡單的系統，所有的指標基本上都是建立在均線的基礎上，進而不斷演化，形成越來越復雜的系統，所以均線是真實的，是有效的。
但是，你千萬不可認為，隻嚴格按照均線操作，就可以盈/利，這是誤解，大大的誤解，很簡單，你編寫一個以均線為指標的程序化交易系統，測出的結果，沒一個是理想的，要不盈/利微弱，要不“不適合大部分品種”，不滿足適合多品種和多周期的優/秀交易系統的條件。
道理很簡單，在震蕩之中，均線會頻繁失靈，大部分又是震蕩行情，所以你容易雙臉被打。
實際中，均線僅僅是一個輔助工作，還要借助於你的交易經驗，或者借助於基本面的判斷，或者其他非指標的技術理論，知道什麼時候該用該均線，什麼時候不該用均線，才能避免均線的缺/陷，發揮出他簡單、清晰和客觀的優點；同時想要盈/利，還要有正確的交易理念、較好的入倉時機，以及相對強的紀律性，這些都需要較長時間的訓練和積累，盈/利不是那麼簡單的。
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作者|蛋黃派投資，20餘年交易經驗,發消息獲取整理好的打包資料
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