量化交易作為金融投資市場的一個交易工具，憑借著在交易過程中的巨大優勢，正被更的人接受和認可。但由於能力和精力的局限性，很多人並沒有真正發揮這個堅實平臺的力量。眾所周知，在不同的時間段，每種商品采取不同的交易策略，會產生不同的交易結果。同樣，在同樣的交易策略下，改變參數也會產生不同的交易結果。所以將不同的交易品種，不同的交易策略進行對比疊加是非常重要的。在此基礎上，根據投資者對風險承受能力的不同要求，比較疊加找出不同交易策略的特點，建立相同的目標收益率。使用交易策略不僅可以優化投資策略，還可以使投資組合達到最佳回報效果，最小化風險。下面從不同角度介紹一些比較疊加的方法。
第一部分，量化交易：縱向比較與疊加
第一，時間的比較和重疊。
在量化交易中，許多策略是在一個周期級別內設計的。周期級別可以定義為幾天、幾個小時或幾分鐘。所以如果使用趨勢交易策略，可以以當日、周甚至月為交易周期，通過反復測試比較不同的交易周期，找到適合交易的品種。同時可以考慮交易品種的周期疊加，即一個品種在長線操作時，可以進行等倉的中短期操作。
長期疊加可以從以下幾個方面優化程式化交易策略:一是采取長短期疊加的操作策略，同時把握長期趨勢，兼顧短期趨勢，優化戰略收益態勢；第二，在長期和短期操作方向相同的情況下，可以認為確認瞭趨勢，加倉可以獲得更高的收益。當長期和短期操作方向不同時，如果隻是趨勢的調整，可以提高收益，如果的確是方向發生瞭反轉，可以及時規避風險。
第二，策略的比較和疊加。
在選擇交易策略時，我們經常會考慮很多因素:總收益、風險系數、最大損失、準確性等，但這些並不能優化所有指標。比如面對一個不夠精準，單筆損失較大，但其他指標表現良好的量化策略，完全放棄肯定是最壞的選擇。如果能把所有指標疊加在一起，就能提高策略的成功率，減少錯誤交易的次數。例如，兩種策略的錯誤率為40%，兩個系統驗證的聯合操作可以將錯誤率降低到16%。其實我們使用的基於技術指標的量化策略都是策略的疊加，疊加策略也起到瞭投資多元化、降低風險的作用。
第二部分量化交易：橫向比較和疊加。
第一、市場對比和重疊。
首先，分析不同市場之間的相關性。
其次，將不同市場的相關性分析用於比較和重疊市場。高度相關的市場信號可以作為判斷方向的依據，提高操作準確性和盈利能力。
第二、不同品種間的比較和重疊。
品種相關性分析。
當不同品種具有高度的相關性時，它們同時保持相同的分佈。在持倉管理上，要註重資金的管控，盡可能避免系統性風險，適當減少相關品種的持倉。
因此，在量化交易的強大平臺下，通過各種方式的比較和疊加，可以優化程式化交易的過程和結果，完善交易系統。單品種交易的準確性和盈利性大大提高。