你的交易系統可以打多少分?——小資金快速做大的秘密

大傢好,我是毛哥,一位久經沙場的期貨老兵,關註我,每天分享點期貨幹貨,讓你在期貨交易的路上光速成長!

曾幾何時,我把“穩定盈利”作為探索期貨交易的目標,似乎做到瞭穩定盈利,我們就可以脫離苦海,開啟財務自由之路,走向幸福人生;當我憧憬著未來的美好人生狀態開始瞭漫長而黑暗的交易篤行之路,在經歷瞭幾年苦苦摸索後終於實現瞭穩定盈利後,我發現,穩定盈利並不是交易的終點,而隻是我們通往交易之巔的一個驛站。

你的交易系統可以打多少分?——小資金快速做大的秘密-圖1

在經歷瞭長達幾年的苦苦掙紮之後,財務上糟糕到瞭極點,背負著高額負債佝僂前行,當我因能看到遠方那一道璀璨的亮光而激動不已時,賬戶上不到5位數的可憐數字卻又讓我黯然神傷,我可以自豪地告訴我身邊的朋友我今年盈利好幾倍,但卻無法面對即便好幾倍收益依然無法讓我過得更好一些的殘酷現實,賺到的錢用來養傢都捉襟見肘,哪來的復利,哪來的財務自由?

三萬五萬的賬戶你就想跟巴菲特比,你比什麼?一年百分之三五十是穩定盈利,一年三五倍也是穩定盈利,一年三五十倍還是穩定盈利,對小資金來說,最怕虧的不是錢,而是時間,於是追求爆發力就成瞭新的交易目標,那麼這個爆發力來自哪裡呢?

重倉交易對於小資金來說是必須的,風險是賬戶可能會爆掉,但它是小資金做大的不二選擇,當然,重倉交易未必就能帶來賬戶的快速上漲,賬戶的爆發力一方面需要重倉交易,另一方面需要交易系統本身具備足夠的爆發力,而真正最核心的,是交易系統本身的盈利能力與爆發力。

那麼決定交易系統好壞的因素都有哪些?假如我們給自己的交易系統打分,最完美的交易系統100分(不存在的),那麼我們目前的交易系統可以打多少分呢?我們又該如何去提高這個分數呢?

期貨交易系統的幾個重要的評分標準:
1、捕捉連續上漲或連續下跌行情的能力(20)
2、精準的入場點(20)
3、止損小(10)
4、盈虧比大(20)
5、成功率(10)
6、震蕩行情的表現能力(20)

捕捉單邊趨勢行情的能力是交易系統盈利能力的重要體現,如果總是錯過單邊行情,說明交易系統的盈利能力不足,需要重新總結提煉捕捉單邊趨勢行情的方法和技巧,可以從單邊趨勢產生的內在驅動(基本面)、外在表現(資金面)與運行規律(技術面)幾個角度進行提煉與優化。

趨勢行情走出來後大傢都會知道,此時去追一方面空間有限,另一方面也需要承擔更大的風險,如何做到在趨勢產生之初進行精準介入就成瞭交易系統一個重要的課題,精準的入場點,不僅風險小,在後期行情的波動中也有更多周旋的餘地,它是拿住盈利單子的關鍵,好的入場點往往是在震蕩的末端,在行情即將啟動時致命一擊,如下圖:

你的交易系統可以打多少分?——小資金快速做大的秘密-圖2

止損小是精準入場點的重要環節,也是交易系統一個關鍵的構成要素,但又不能因為止損小導致來回的止損,這就需要對資金意圖的揣摩以及關鍵點重要細節有著相對精準的把握能力,很多人來回止損不是因為止損小,而是因為入場點不科學,不符合行情的波動規律與特征,入場點不好止損再大也容易來回止損,入場點隨意,隨手單、情緒單太多,經常在分時及拉時因為怕錯過行情而下單,或者在行情快速下跌時去接刀子抄底等等都是導致來回止損的重要原因,而是是止損小造成的,小止損很重要,虧的時候虧十幾個點甚至幾個點,賺的時候賺幾十個點甚至幾百個點,隻有小止損才能確保把盈虧比做大。

盈虧比與交易勝率是交易系統中需要平衡的兩個要素,賬戶的盈利來源要麼靠幅度,把盈虧比做大,要麼靠勝率,在確保不大虧的前期下保證足夠的勝率,這兩者是一個矛盾體,一方面盈虧比大會犧牲一定勝率,兩一方面勝率高也很難把盈虧比做起來。從行情的角度來說,偏趨勢的行情以盈虧比為主,偏震蕩的行情以做勝率為主,但即便是做勝率,也需要確保一定盈虧比。通常至少確保3:1的預期盈虧比才會構成好的機會。從策略的角度來說,通過周期搭配與周期轉換優化入場細節可以大幅提升交易的盈虧比,如下圖:

你的交易系統可以打多少分?——小資金快速做大的秘密-圖3

假如我們要捕捉箭頭所示的小時級別的行情,可以通過周期轉換實現不錯的盈虧比。小時級別的行情我們可以切換到5分鐘尋找進場點與止損點,如下圖:

你的交易系統可以打多少分?——小資金快速做大的秘密-圖4

我們如果在橢圓處進場,橫線處止損,捕捉小時級別箭頭所示的行情可以做到近10:1的盈虧比,所以即便小時級別是震蕩,好的進場點與止損點依然可以做出可觀的盈虧比。

勝率這塊是很多新手比較看重的東西,但整體上看,如果看重勝率的話必須確保不能大虧才有意義,但從整體策略上看它的容忍空間較大,從某種意義上講我們可以很輕松的決定我們的交易勝率,我雖然平時30%-40%之間的勝率,但單純要我做到70%-80%的勝率是非常輕松的,但問題是,勝率提高瞭未必交易績效就會提高,甚至可能會走向極端,新手勝率高但卻依然虧損就是最好的體現;盡管如此,我們也需要盡可能提升交易的勝率,在確保高盈虧比的前提下,勝率提高一成交易績效可以發生翻天覆地的變化。

最後評估交易系統好壞的另一個能力就是對回撤的控制能力,這個也是需要平衡的,單純追求穩定性會在某種程度上限制爆發力,可以接受的最大回調以保住本金為標準,也就是通常說的“可以不賺,但不能虧”,接受多大回撤需要看自己的接受能力與對行情的預期,該博的時候要敢於去博,博不到導致利潤大幅回吐也需要接受。但這裡主要說的是交易系統遇到不利行情或者震蕩行情的生存能力,在震蕩行情中做到不虧或者小賺是交易系統是否健康、是否能夠長期穩住的重要評估標準,解決這個問題很簡單,思路上追漲殺跌,手法上高拋低吸就可以做到,趨勢突破入場法對震蕩行情的適應能力很低,有趨勢時容易連續盈利,一旦遇到震蕩就容易連續虧損,但“思路上追漲殺跌,手法上高拋低吸”的系統模式則可以做到有趨勢時做到趨勢,遇到震蕩行情也可以不虧甚至小幅盈利。

小資金迅速做大關鍵是交易系統的盈利能力,在涉及交易系統的這些要素中,每一個要素都是交易系統的重要構成要素,需要一個個進行攻克,但因為篇幅有限,而每個要素都需要大量篇幅才能夠具體講清楚,所以給出的答案中更多是思路上的,如果需要詳細探討具體的方法與策略,大傢可以先關註後在評論區給我留言討論!

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