你的交易系統可以打多少分？——小資金快速做大的秘密
大傢好，我是毛哥，一位久經沙場的期貨老兵，關註我，每天分享點期貨幹貨，讓你在期貨交易的路上光速成長！
曾幾何時，我把“穩定盈利”作為探索期貨交易的目標，似乎做到瞭穩定盈利，我們就可以脫離苦海，開啟財務自由之路，走向幸福人生；當我憧憬著未來的美好人生狀態開始瞭漫長而黑暗的交易篤行之路，在經歷瞭幾年苦苦摸索後終於實現瞭穩定盈利後，我發現，穩定盈利並不是交易的終點，而隻是我們通往交易之巔的一個驛站。
在經歷瞭長達幾年的苦苦掙紮之後，財務上糟糕到瞭極點，背負著高額負債佝僂前行，當我因能看到遠方那一道璀璨的亮光而激動不已時，賬戶上不到5位數的可憐數字卻又讓我黯然神傷，我可以自豪地告訴我身邊的朋友我今年盈利好幾倍，但卻無法面對即便好幾倍收益依然無法讓我過得更好一些的殘酷現實，賺到的錢用來養傢都捉襟見肘，哪來的復利，哪來的財務自由？
三萬五萬的賬戶你就想跟巴菲特比，你比什麼？一年百分之三五十是穩定盈利，一年三五倍也是穩定盈利，一年三五十倍還是穩定盈利，對小資金來說，最怕虧的不是錢，而是時間，於是追求爆發力就成瞭新的交易目標，那麼這個爆發力來自哪裡呢？
重倉交易對於小資金來說是必須的，風險是賬戶可能會爆掉，但它是小資金做大的不二選擇，當然，重倉交易未必就能帶來賬戶的快速上漲，賬戶的爆發力一方面需要重倉交易，另一方面需要交易系統本身具備足夠的爆發力，而真正最核心的，是交易系統本身的盈利能力與爆發力。
那麼決定交易系統好壞的因素都有哪些？假如我們給自己的交易系統打分，最完美的交易系統100分（不存在的），那麼我們目前的交易系統可以打多少分呢？我們又該如何去提高這個分數呢？
期貨交易系統的幾個重要的評分標準：
1、捕捉連續上漲或連續下跌行情的能力（20）
2、精準的入場點（20）
3、止損小（10）
4、盈虧比大（20）
5、成功率（10）
6、震蕩行情的表現能力（20）
捕捉單邊趨勢行情的能力是交易系統盈利能力的重要體現，如果總是錯過單邊行情，說明交易系統的盈利能力不足，需要重新總結提煉捕捉單邊趨勢行情的方法和技巧，可以從單邊趨勢產生的內在驅動（基本面）、外在表現（資金面）與運行規律（技術面）幾個角度進行提煉與優化。
趨勢行情走出來後大傢都會知道，此時去追一方面空間有限，另一方面也需要承擔更大的風險，如何做到在趨勢產生之初進行精準介入就成瞭交易系統一個重要的課題，精準的入場點，不僅風險小，在後期行情的波動中也有更多周旋的餘地，它是拿住盈利單子的關鍵，好的入場點往往是在震蕩的末端，在行情即將啟動時致命一擊，如下圖：
止損小是精準入場點的重要環節，也是交易系統一個關鍵的構成要素，但又不能因為止損小導致來回的止損，這就需要對資金意圖的揣摩以及關鍵點重要細節有著相對精準的把握能力，很多人來回止損不是因為止損小，而是因為入場點不科學，不符合行情的波動規律與特征，入場點不好止損再大也容易來回止損，入場點隨意，隨手單、情緒單太多，經常在分時及拉時因為怕錯過行情而下單，或者在行情快速下跌時去接刀子抄底等等都是導致來回止損的重要原因，而是是止損小造成的，小止損很重要，虧的時候虧十幾個點甚至幾個點，賺的時候賺幾十個點甚至幾百個點，隻有小止損才能確保把盈虧比做大。
盈虧比與交易勝率是交易系統中需要平衡的兩個要素，賬戶的盈利來源要麼靠幅度，把盈虧比做大，要麼靠勝率，在確保不大虧的前期下保證足夠的勝率，這兩者是一個矛盾體，一方面盈虧比大會犧牲一定勝率，兩一方面勝率高也很難把盈虧比做起來。從行情的角度來說，偏趨勢的行情以盈虧比為主，偏震蕩的行情以做勝率為主，但即便是做勝率，也需要確保一定盈虧比。通常至少確保3:1的預期盈虧比才會構成好的機會。從策略的角度來說，通過周期搭配與周期轉換優化入場細節可以大幅提升交易的盈虧比，如下圖：
假如我們要捕捉箭頭所示的小時級別的行情，可以通過周期轉換實現不錯的盈虧比。小時級別的行情我們可以切換到5分鐘尋找進場點與止損點，如下圖：
我們如果在橢圓處進場，橫線處止損，捕捉小時級別箭頭所示的行情可以做到近10:1的盈虧比，所以即便小時級別是震蕩，好的進場點與止損點依然可以做出可觀的盈虧比。
勝率這塊是很多新手比較看重的東西，但整體上看，如果看重勝率的話必須確保不能大虧才有意義，但從整體策略上看它的容忍空間較大，從某種意義上講我們可以很輕松的決定我們的交易勝率，我雖然平時30%-40%之間的勝率，但單純要我做到70%-80%的勝率是非常輕松的，但問題是，勝率提高瞭未必交易績效就會提高，甚至可能會走向極端，新手勝率高但卻依然虧損就是最好的體現；盡管如此，我們也需要盡可能提升交易的勝率，在確保高盈虧比的前提下，勝率提高一成交易績效可以發生翻天覆地的變化。
最後評估交易系統好壞的另一個能力就是對回撤的控制能力，這個也是需要平衡的，單純追求穩定性會在某種程度上限制爆發力，可以接受的最大回調以保住本金為標準，也就是通常說的“可以不賺，但不能虧”，接受多大回撤需要看自己的接受能力與對行情的預期，該博的時候要敢於去博，博不到導致利潤大幅回吐也需要接受。但這裡主要說的是交易系統遇到不利行情或者震蕩行情的生存能力，在震蕩行情中做到不虧或者小賺是交易系統是否健康、是否能夠長期穩住的重要評估標準，解決這個問題很簡單，思路上追漲殺跌，手法上高拋低吸就可以做到，趨勢突破入場法對震蕩行情的適應能力很低，有趨勢時容易連續盈利，一旦遇到震蕩就容易連續虧損，但“思路上追漲殺跌，手法上高拋低吸”的系統模式則可以做到有趨勢時做到趨勢，遇到震蕩行情也可以不虧甚至小幅盈利。
小資金迅速做大關鍵是交易系統的盈利能力，在涉及交易系統的這些要素中，每一個要素都是交易系統的重要構成要素，需要一個個進行攻克，但因為篇幅有限，而每個要素都需要大量篇幅才能夠具體講清楚，所以給出的答案中更多是思路上的，如果需要詳細探討具體的方法與策略，大傢可以先關註後在評論區給我留言討論！
相關新聞
-
靳毅: 美縮小版刺激計劃出臺在即 對市場影響幾何?
投資要點 每周債市熱點本周，美國參議院一個由共和黨和民主黨參議員組成的小組，提出規模達9080億美元的縮小版刺激計劃，意在緩解當前兩黨在經濟救援計劃談判上的僵局，並力求這一計劃於美國國會聖誕節休會前落地。本輪縮小版刺激計劃的通過，有助於削減刺激計劃總規模。並改善瞭之前市場對於刺激計劃將要推遲至明年1月份的預期，在短端利率持平的情況下，本周10年期美債利率大幅上行13BP，達到0.97%。 本周流動性跟蹤 周一央行額外投放2000億元1年…
-
21深度丨猜猜永煤“不講武德”後, 海通證券哪些部門被調查瞭?
年輕人永煤不講武德，偷襲一眾買債的金主，導致一堆金融機構被監管調查。 上周，在永煤違約事件後，多傢金融機構被銀行間交易商協會註意到，並啟動自律調查。這包括：海通證券，興業銀行，光大銀行，中原銀行，中誠信評級，希格瑪會計師事務所。 在公告海通證券涉嫌違規時，交易商協會直指海通證券及相關子公司涉嫌為發行人違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場。 雖然協會監管函沒有最終定論海通證券哪些部門涉嫌違規，但業內人士猜測，極有可能是資管部門和自營部門…
-
喜中一簽，回血100
晚上打同花順看到中瞭一個轉債，南航轉債。 今年對航空業不太友好，連巴菲特都栽瞭，中瞭這個債券要不要繳款，有點怕。 不過轉債風險相對來說很小，應該有塊蚊子肉吃吃。漲個100塊總有吧，聊勝於無。 各位中簽瞭嗎？
-
誰都沒料到，一場颶風過後，美國又舉起瞭鐮刀，全球都跟著遭殃
自然災害給人類所造成的打擊是極其巨大的，而作為如今世界第一大國的美國，在應對自然災害時都是以比較佛性且無所謂的態度。據悉，強颶風艾達在剛剛到達美國部分城市時，就給該地區造成瞭致命性的打擊，一瞬間便有60多人因艾達而死亡，如此毀滅性的打擊，帶給美國的也是巨大的損失。 不僅如此，新颶風尼古拉斯如今正向美國襲來。有專傢預言，尼古拉斯所帶來的將會是一場強大的降雨，屆時會引發巨大的山洪，山洪會導致數百萬美國人的傢園被毀，這對於美國來說是一個新一輪…
-
選對基金等於拿到一半收益
政策紅利、外資流入，再加上經濟穩步復蘇的強勁支撐，在多重利好的集中作用下，四季度行情頗具想象空間。如何踏準“基”遇實現更好的超額收益？這裡有一份四季度主動權益的投“基”指南等您查收。 結構性行情主線鮮明 走過持續盤整的9月，國慶節後開門紅行情使市場風險偏好急劇升溫。展望四季度，基金經理認為，結構性行情仍將貫穿四季度全過程，市場波動或將加大，但在波動中頭部企業的確定性將越來越強。從行業方面來看，科技、消費、醫藥仍是中長期優質賽道。 “和全…
-
比特幣期權市場顯示BTC突破14, 000美元後將成為BTC的“露天市場”
隨著比特幣價格徘徊在11,000美元上方，比特幣目前陷入另一輪橫向交易。 這種趨勢緊隨多周的強勁上漲之後，使其從昨天晚上的低點9,000美元攀升至12,100美元的高點。 較低的12,000美元區域已被確立為基準數字資產的強大阻力區。 上周六，BTC在這個水平上面臨嚴厲拒絕，導致其跌至11,000美元的低點。昨天，它的價格在這個水平上再次遭到拒絕，盡管它的價格僅低至11,700美元。 期權市場發生的一件事表明，盡管該加密貨幣無法突破12…
-
券商板塊迎來兩大利好！下周大盤將先揚後抑 註意回落風險
周末市場總結 周末，國內資本市場發生瞭以下兩件大事對明日A股走勢或將產生重要影響： 一、銀行法迎來大修：維持分業經營，不得從事證券業務 10月16日，時隔5年，央行發佈新的《商業銀行法》，其中有一條規定值得特別註意：保留分業經營要求，維持現有法規提出的“商業銀行在境內不得從事證券經營業務”的規定。 【點評】再次明確銀行不會擁有券商牌照，可以瓜分券商這塊蛋糕的群體少瞭，對券商板塊構成利好、對銀行板塊構成利空，但新規同時拓寬銀行業務經營范圍…
-
杠上瞭！歐洲，這次著急瞭
作者：魯曉芙 來源：功夫財經 美國持續加強對中國的輿論攻擊，尤其是在疫情爆發後鼓吹“中國責任論”，一些歐洲國傢隨即跟進甩鍋。 “對華脫鉤”已經成為國際社會關註的焦點。在這樣的風口浪尖，歐洲真的會“站隊”，選擇徹徹底底的“去中國化”嗎？面對這個危險信號，主動權又在誰的手中？ 1 系統性競爭者 去年下半年，歐洲對中國的戰略定位做瞭調整： 制度性對手，系統性競爭者，合作性夥伴。 從措辭就能看出來，歐洲對中國的感情和…
-
如何看高瓴資本帶頭清倉造車新勢力？
一，高瓴的這番操作，非常有水平，我十分贊賞，沒有嘲諷之意；二，我認為張磊先生是屬於堅守價值投資的理念的，上述的操作也屬於可理解的范圍；三，沒有人規定過價值投資就必須長期五年十年地持有一隻股票不動，當股價短期漲幅過高，超出自己的估值范圍，當然可以減倉甚至清倉。四，大部分＂夾頭＂可能選擇長期持有，是因為缺乏判斷力而采取的保守策略，兩種做法並不矛盾，沒有正確錯誤之分；五，隻是如果張磊要標榜自己是在＂做時間的朋友＂，我會不同意，他的確有好多案例…
-
為美國通脹做好準備: 中國是世界之錨，炒房將付出沉重代價
光2020年一年的時間，美國就印刷瞭3萬億美元，2021年印刷美元的速度並沒有減下來。雖然美國專傢從另一個角度認為美國不斷印刷美元有利於美國經濟的發展，可以緩解自己國傢的債務，但對於全世界來說，這番話隻是自欺欺人罷瞭。其他國傢都已經做好瞭準備來應對即將來臨的美元通脹問題，現在的美國猶如當年越戰中的美國，陷入泥潭無法自拔。 在美國混亂一發不可收拾之時，全世界也需要一個主心骨，中國在這時候堅決地站瞭出來。毫不誇張的說，中國就像輪船上的錨帶動…
轉載請註明出處： 你的交易系統可以打多少分？——小資金快速做大的秘密 - PUA台灣