有多種交易進行過濾方法，基中大部分過濾方法都是出於對同一因素的考慮，那就是止損的設置。
交易過濾分為以下幾點：
1》當你使用限價訂單時，那些沒能成交的交易就被自動過濾瞭。
2》過大或過小的波動幅度會過濾一些交易。市場的波動幅度過大時，意味著要將止損空間放大到超過自己的心理承受能力；市場的波動過小時，價格運行空間過小，使你沒有足夠的盈利空間來抵彌補交易費用並小額獲利。
3》在自然支撐和壓力點設置止損時，止損價格距離入市點過遠或過近的入市交易會被過濾掉。
4》當使用一些技術指標設置止損時，例如使用“波動幅度止損指標”時，如果指標指示止損空間過大而不能承受或止損空間太小而失去作用時，交易就被過濾掉瞭。當使用波動幅度指標設置止損時，價格波動幅度很小時就不能設置合理的止損。
5》你選擇交易市場和時間周期也會起到過濾作用。當你交易的市場和時間周期沒有產生趨勢時，就不要入市，因此如何確認橫向市場結構是至關重要的。所以，避開橫向整理結構也是一種過濾方法。
以上這些關鍵點，它們都可以用來過濾交易。合理地使用它們，能夠使你隻在你希望的價格入市，做你想要的交易，即隻在趨勢市中，在我們能承受的止損范圍之內入市。從這些交易中收回成本並獲利是可以預期的。
當你交易時有很多需要考慮的因素，不僅包括如何做，也包括如何思考。在做第一筆交易時都要問自己，你是否都做對瞭，然後隻做最好的交易。個人認為，那些過濾是做好交易的根本，它表明不是每一個交易機會都要入市。它也表明你不能在多個市場中同時進行交易。在4~6個市場中同時交易幾乎是極限瞭，可以說是過度交易瞭。做必要的工作，對交易進行小心謹慎的選擇，這本身就是一種過濾。你需要找到最好的交易機會再入市。
要做到這一點，你需要每天坐下來仔細研究周線圖和日線圖，做一個市場預期。即使你隻做日內交易，也需要研究周線圖和日線圖，對市場有一個全面的認識能夠幫助你過濾掉很多日內交易，因為市場預期會顯示將有更好的盈利機會。