如何搭建自己的交易系統？幹貨滿滿的分享，經典長文
新手入市通常都是要交學費的，隻是多與少的問題。悟性高、肯下苦功，少交學費。不思進取，盲目亂投，多交學費。如果決定自己去炒股，這是必經階段。在積累一些經驗之後，許多人都會意識到交易系統的重要性。
“交易系統”和“投資策略”是兩碼事，“交易系統”旨在控制風險，”投資策略”側重挖掘機會。隻有兩者相輔相成，才能達到收益風險比的最大化。”交易系統”個性化屬性特別強，換個人可能就不靈瞭，”投資策略”普適性特別高，誰都可以參考。
交易系統就是將自己的投資經驗和思維具象化，繼而提煉出買賣原則及風控技巧，它就是賬戶的安全墊。不論投資策略的對與錯，隻要嚴格執行交易系統，就可保證賬戶不發生系統性風險。投資策略要有進攻性，交易系統天然具備防禦性。
交易系統是典型的實踐指導理論，絕不能躲在書房裡閉門造車，必須用真金白銀的實戰一條條堆積出來。別人隻能指點，不能代勞，交易系統必須親自搭建，否則發生過敏反應，可能導致投資全局的失敗。
新手都會有一個摸索期，碰壁不可怕，不敢下水，不去思考，會不斷的把隱患埋到將來。早點練就自己的獨門武器，才能不斷抵禦住眾多風險的襲擊。對交易系統的優劣，評價也隻有兩條：1、適合自己。2、達到期望收益率。
那麼如何搭建自己的交易系統呢？
1、先分析自己，再研究市場
很多人會陷入一個誤區，認為隻要投資策略的含金量高，就能在資本市場無往而不勝，這是錯誤的觀點。同一個研究報告甚至同一隻股票，不同的人跟蹤起來，最終收益可能千差萬別，甚至截然相反。
研究市場固然非常重要，但認識自己卻是首要任務。一定要正確客觀的評價自己的脾氣秉性，風險偏好，作息時間，以及認知高度，這樣才能匹配相應的交易系統和投資標的。
有的交易系統應激條件設計的比較激進，但你天生性格保守穩健，這種相互抵觸的情況，會讓接下來的交易與執行頻繁的發生互斥，情緒上會劇烈的波動，以致投資失敗影響自信心。
同理，如果你是一個非常激進的人，而買入條件設置的異常保守，會導致執行人變得暴躁，操作背離交易系統，做出過度沖動的決定，嚴重時可能會產生傾覆的危險。
所以分析自己的最終目的，就是為搭建交易系統提供觸發條件的依據。隻有在執行時，從容不迫，甚至感到舒服，那麼這才是最好的交易系統。
2、立起交易系統的”四梁八柱”
投資策略：需要根據行情的特點，如判斷走勢的性質，是牛市，還是熊市，亦或是震蕩市。不同的市場趨勢，采用的交易方式是不一樣的，這個邏輯大方向不能錯。比如熊市重質，選股要以基本面為基石，大多數交易應以中短線為主。牛市重勢，許多股票都會漲，這時要精選個股，長線耐心持有。
交易信號：市場上關於股票的投資和交易理論浩瀚如海，品類繁雜，要不斷的學習充電，結合實際情況，借鑒前人的經驗，然後不斷發展適合自己的體系。每個人的交易體系都不同，也就決定交易信號的觸發條件不一樣。有人看均線，有人琢磨MACD，有人講究價量配合，有人研究龍虎榜，還有人盯著財務報表。這都無所謂，經過自己驗證有效並認可的，即可設置為買賣交易的信號。
持倉周期：許多人為什麼老是小賺大虧？就是選股買入的時候，完全沒有合理的持倉預期。到底是拿短線，還是長線？小賺的主要原因是長線拿成瞭短線，大虧更多的是短線拿成瞭長線。持倉周期是依據於上述兩點，投資策略是如何制定的、交易信號的條件是如何觸發的。對股民來說，一周以內屬於超短線，一個月以內屬於短線， 一個季度以內屬於中線，半年以上都屬於長線瞭。
資金管理：這項工作的主要內容，就是權衡賬戶內現金與股票的配比。一般行情不好的時候，空倉為主，不持有股票，玩玩貨幣基金，操作一下國債逆回購，掙點煙錢，不讓資金閑置產生浪費。震蕩市，維持半倉即可，可不斷的高拋低吸，保持賬戶彈性。行情有比較積極進展的時候，可全倉殺進，快很準的抓住機會。
倉位控制：一定要制定好建倉平倉的控制原則。震蕩市以及牛市，通常持倉股票不應該少於三隻，最高不要超過7隻，每隻股票分配的倉位要適當、知輕重。其中還包括加倉減倉的原則設置要合理，如果決定要做短線，就不要考慮加倉或者減倉，要進就一錘子買賣，要出就全出。如果做中長線，有倉位均分法和金字塔法，可供選擇，切勿頭重腳輕，這是投資大忌。還有單筆底倉數量如何配置，利潤回撤如何面對？這都是學問。
自我修養：越是投資大拿，越喜歡形而上學的東西。這個時候，談”術”的層面就少瞭，轉而喜歡坐而論”道”。正所謂大道至簡，其實投資的真諦很簡單，但想直接登堂入室是不可能的。大部分人隻有走過瞭千山萬水，才能感悟到這一點。這中間需要投資者不斷的學習各種知識，吸取於自身有用的東西；不斷的參詳各種投資理論，提取系精華為我所用；不斷的在成功與失敗中磨煉心性，悟透交易哲學。
3、修復BUG，查漏補缺
不要指望交易系統建立好之後，自己就可以躺賺瞭。它隻能在一段時間內，減輕交易的工作量，提高投資的效率，但並不是一勞永逸的終極解決方案。這是一個變化的世界，市場在變，機構在變，你也在變，交易系統也要不時更新，才能跟得上時代的發展。
你的經驗和修為達到一定程度，可能會完全推翻之前的認知，交易系統打倒重建也不無可能。我見過許多交易員，發現自己多年追尋的系統被現實否認的時候，有過懷疑人生，甚至世界觀崩塌的極端反應。這是正常的現象，不少人都有這個過程。但在此之前，交易系統也應嚴格執行。
交易系統類似於真人版的軟件程序，機器還有漏洞，何況人乎？實際的交易中，隨著交易次數的增加，經驗的反饋會指導我們不斷修繕交易系統。隻有經過長期打磨，反復錘煉，交易系統的價值才會發揮出來，即控制風險，穩定盈利。
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