期貨高手的他6年交易經歷，盈利5年
接上文
采訪者5、有投資者表示，絕好的套利機會很少頻繁出現，非專業套利者往往不易把握機會。您一般是如何發現和識別套利機會的？請談一談您的方法？
交易高手：我復盤瞭近年農產品跨月所有套利組合的規律，高低價形成的時間，進場的大概率方向、時間和出場的時間，最終得出一個大概率事件結果的可能性。概率越大的，就是我經常做的。
趨勢交易是試錯交易，而我做的是找錯交易。尋找錯誤的價差存在的不合理性，違反邏輯的存在。隨著交割來臨，這種錯誤一般會得到修正：要麼是近月太高得到修正，要麼是遠月太低終被發現價值。
近期的豆一9-1，白糖9-1就是例子。
采訪者 6、就您看來，最近有哪些套利機會？
交易高手：一個是豆油1-5反套。另一個是找機會買05的棕空01的豆油（這是兩個套利，跨品種和反套油脂的組合，計劃在豆棕1月900價差時進場），還有一個雞蛋02、03月份和後面合約的反套（特別是08）
采訪者7、期貨套利一般分為跨期套利、跨市套利和跨品種套利，這三種套利模式中，您主要做哪一種？哪一種套利模式的風險更大？哪一種套利模式的收益更高？
交易高手：我的智商決定我隻能做跨期，偶爾做跨品種也是選擇高度關聯的品種。
個人認為盈虧同源，跨品種的風險最大當然收益更高。很多時候跨品種可能會雙向盈利，即多空都盈利，當然虧損時也是多空都虧。
采訪者8、套利交易雖然風險較小，但也是有風險的，比如價格偏差會繼續錯下去，雖然多數情況下這種價格偏差會被糾正，但套利者在這種交易中不得不承受暫時的損失
當價格偏差繼續錯下去時，您會怎麼應對？是加倉？還是及時止損？
交易高手：這個問題感覺像小馬過河一樣，每人情況不同應對不同。
交易計劃是交易的首要前提，它應該包括瞭您所列出的問題。個人不喜歡無計劃的即興下單，追漲殺跌式的大漲時間做正套，大跌時間做反套。我一般隻按概率規律出牌且隻做規律中的方向。
比如要做1-5豆油的反套，找到瞭歷年的高點170左右。那麼150附近就可以分批進場瞭。發動時間大約是國慶左右，在這個時間來加倉。結束時間一般是12月底，在結束之前，可考慮用浮盈加倉。
采訪者 9、您以分析基本面歷史規律為主，會總結跨月價差的歷史規律性以及相關聯品種的歷年套利情況。期貨市場這麼多品種，您主要分析總結哪些品種的歷史規律？
能請您以常做的品種進行舉例嗎？比如某個品種的歷史規律是怎樣的？它和相關聯品種的歷年套利情況又是怎樣的？
交易高手：舉個例子，剛剛發生的，9-1的豆一和白糖的反套都有幾百點的盈利，1-5的豆油正在進行中，過去6年中有5年是賺錢的，隻有1年虧損百來點，盈虧比5比1。
雞蛋2月、3月、8月規律明顯，一般在交割前兩個月開始（11月份12月份）作空2月3月，（5月份6月份）做多8月。也可以做成套利單，這是一個成功的從天然多頭淪陷為天然空頭的品種。
采訪者 10、今年因為受疫情、以及復雜的國際局勢雙重影響，大宗商品上半年出現瞭較大幅度的價格波動，分析總結歷史規律會不會不適用於上半年這樣的行情？
交易高手：不適用。除瞭豆一白糖的9-1能盈利外，別的都不適用。
更多精彩和分享期待下
期貨市場總有人要盈利，為什麼不能是你呢 ？
愛旅行的蘋果妞：願期貨市場盈利的那個人是努力提升的你我
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